Trading-Strategie Mit Adx

ADX DMI Strategy Performance Test Ergebnisse 8. März 2009: 06.07 Uhr CST Ein Leser fragte mich neulich, in die mögliche Kanten oder Strategie Leistungsergebnisse von der Nutzung der DMI + und DMI-Frequenzweichen (Komponenten der ADX-Indikator) zu suchen. Mal sehen, die Ergebnisse, beschreiben die Strategie, und sehen, wie es durchgeführt wird. Die Linie des Denkens geht, dass, wenn DMI + kreuzt oberhalb DMI-, dann ein Aufwärtstrend ist vorhanden und das sollte Ihnen einen Vorteil beim Handel ähnlich einem Trendfolge-System geben. Für weitere Informationen, besuchen Stockcharts Seite auf der ADX-Indikator. Die Strategie geht davon aus, große Schwankungen von einem großen Trendbewegung zu erfassen und geben Sie in die Richtung dieser Entwicklung. Das System I erzeugt (einfach) für die Prüfung nutzt beiden Seiten des Marktes, dass seine immer in den Markt und geht lange, wenn DMI + (Positive Directional Movement) überquert DMI - (Negative Directional Movement) und dann beendet und kehrt kurz wenn DMI + Kreuze Unter DMI-. Keine Haltestellen verwendet wurden und keine Provisionen wurden in den Tests berücksichtigt. Testing läuft von Januar 1998 bis zu präsentieren. Die Ergebnisse, die Sie sehen, sind reine Daten von Tradestation. Bevor wir uns an den Ergebnissen der zufällig ausgewählten Aktien (von mir), sehen wir uns, die Stärken und Schwächen dieses Systems in einem Diagramm: (Klicken für größeres Bild) Das System geht lange, wenn die grüne Linie kreuzt oberhalb der roten Linie (Anzeige). Seine erwartet, große Schwankungen oder Trendbewegungen zu erfassen und in der Tat tut es. Dies ist der DIA um 2004 täglich und es zwei große Gewinne erfasst. Leider überquerte die Anzeige häufig aus der Zeit vom Juni 2005 bis September 2005, was zu zahlreichen Rückschlägen für kleine Verluste. Sind die profitable Trades genug, um all die kleinen, whipsaw Verluste zu überwinden? Leider nein. Getestet habe ich diese auf 8 zufällig ausgewählten Aktien einschließlich der DIA und SPY und die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle dargestellt: Auch hier sind die Parameter: 1998 2009 Tages Bars; 1.000 Aktien pro Handel; keine Provisionen. Immer auf dem Markt; nicht stoppt. Über den Zeitraum von 10 Jahren, 3 der 8 Aktien zurück positive Ergebnisse, aber das würde ausgehöhlt haben wieder Provisionen und Slippage wurden berücksichtigt. Der Profit Faktor, der die Durchschnitts Winner (Dollar) dividiert durch die durchschnittliche Loser (Dollar) ist attraktiv, und in den meisten Fällen ist die Bewertung der Gewinner mindestens zweimal größer als die durchschnittliche Verlierer (geben uns einen mittleren Chance / Risiko - Verhältnis von etwa 2 zu 1). Das Problem bei dieser Strategie liegt in den zahlreichen kleinen Verluste, die den Rand der größeren mittleren Gewinner auf den kleineren durchschnittlichen loser erodieren. Die Win-Rate für diese Bestände alles war weniger als 33%, was bedeutet, nur 1 von 3 Trades führte zu einem Gewinn. A 2-1 Chance / Risiko-Verhältnis nicht zu überwinden, eine Strategie mit einer Win-Rate von 33%. Denken Sie daran, dies sind nur Rohdaten, und wenn youre interessiert, können Sie Ihre eigenen Tests durchführen und versuchen, Filter, wie anspruchsvoll die ADX muss über einen bestimmten Wert (zum Herausfiltern abgehackt Umgebungen) oder eine andere Methode, um zu versuchen, um zu verringern sind die zahlreichen Rückschlägen. Corey Rosenbloom Registrieren Sie (frei) für die Angst zu Handels Blog informiert bleiben ADX Renko Buy / Sell-Regeln Im einfachsten Sinn, in dieser Strategie zu kaufen, wenn ADX der + DI kreuzt oberhalb - DI und verkaufen, wenn der ADX + DI kreuzt unter - DI. Führen wir jedoch Unterstützung / Widerstandslinien von der Vergangenheit zur Feinabstimmung der Einträge. Nun, wir warten einfach für die Preis-Aktion zu entfalten und sich auf die + und - DI Frequenzweichen. Die folgenden Tabelle zeigt, wie der ADX dient zur Eingabe kurz einmal Unterstützungsniveaus gebrochen sind, durch die von der Renko-Chart festgelegt und mit dem ADX Indikator bestätigt Abwärtstrend bestätigt. Ziele sind auf die unmittelbare Unterstützung Stufen eingestellt, während Vergangenheit Unterstützungsniveaus, die gebrochen haben und die für Beständigkeit geprüft verwendet werden, um erneut eingeben Short-Trades werden. Eine weitere Möglichkeit, mit der ADX Indikator Renko - Diagrammen Handel ist an der Konvergenz und Divergenz der + und DI berechnet. Die folgende Tabelle veranschaulicht die Kauf - / Verkaufsregeln basierend auf ADX und Renko-Charts. Der einzige Unterschied ist, dass statt des Schließen eines Handels nach Unterstützung oder Widerstand Ebenen erreicht, hier Trader sind geschlossen, wenn die + und - DI Werte sind am extremen und wieder anfangen zu laufen, schräg nach oben oder niedrig ist. ADX Renko Handelsstrategie - Ergebnis